2022年9月份金融市场运行情况

一、债券市场发行情况

9月份，债券市场共发行各类债券52015.9亿元。国债发行9058.7亿元，地方政府债券发行3010.8亿元，金融债券发行8923.1亿元，公司信用类债券1发行11753.7亿元，信贷资产支持证券发行416.9亿元，同业存单发行18304.1亿元。

截至9月末，债券市场托管余额为143.9万亿元。其中，国债托管余额24.3万亿元，地方政府债券托管余额34.5万亿元，金融债券托管余额33.9万亿元，公司信用类债券托管余额32.2万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.5万亿元，同业存单托管余额14.5万亿元。商业银行柜台债券托管余额407.6亿元。

二、债券市场运行情况

9月份，银行间债券市场现券成交24.7万亿元，日均成交11769.2亿元，同比增加43.6%，环比减少4.2%；单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的44.7%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的49.7%，单笔平均成交量4979万元。交易所债券市场现券成交2.3万亿元，日均成交1104.8亿元，同比减少24.2%，环比减少19.6%。商业银行柜台市场债券成交15.7万笔，成交金额166.4亿元。

三、债券市场对外开放情况

截至2022年9月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.5万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.4万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.3万亿元、占比67.2%，政策性金融债0.8万亿元、占比23.2%。

四、货币市场运行情况

9月份，银行间货币市场成交共计148.1万亿元，同比增加48.6%，环比减少12.9%。其中，质押式回购成交132.7万亿元，同比增加46.9%，环比减少12.8%；买断式回购成交4863.5亿元，同比增加27.8%，环比减少2.5%；同业拆借成交14.9万亿元，同比增加66.1%，环比减少14.0%。交易所标准券回购成交35.1万亿元，同比增加10.2%，环比减少5.3%。

9月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.46%，环比上升21个基点；同业拆借月加权平均利率为1.41%，环比上升18个基点。

五、票据市场运行情况

9月份，商业汇票承兑发生额2.1万亿元，贴现发生额1.3万亿元。截至9月末，商业汇票承兑余额18.7万亿元，贴现余额12.7万亿元。

9月份，签发票据的中小微企业9.2万家，占全部签票企业的92.3%，中小微企业签票发生额1.3万亿元，占全部签票发生额的63.1%。贴现的中小微企业9.7万家，占全部贴现企业96.8%，贴现发生额0.9万亿元，占全部贴现发生额69.9%。

六、股票市场运行情况

9月末，上证指数收于3024.39点，较上月末下跌177.8点，跌幅为5.6%；深证成指收于10778.61点，较上月末下跌1037.2点，跌幅为8.8%。9月份，沪市日均交易量为3141.4亿元，环比减少24.1%；深市日均交易量为4156.7亿元，环比减少30.0%。

七、银行间债券市场持有人结构情况

截至9月末，银行间债券市场的法人机构成员共3915家，全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人2共计2166家。从持债规模看，前50名投资者持债占比52.5%，主要集中在公募基金、国有大型商业银行（自营）和股份制商业银行（代客）；前200名投资者持债占比83.1%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为75、1、11、11家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为92%。

9月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比50.9%，主要集中在证券公司（自营）、股份制商业银行（自营）和城市商业银行（自营），前200名投资者交易占比83.8%。

（资料来源：中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京金融资产交易所）

注1：包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。

注2：自营投资者与代客投资者分开统计，下同。